王同學(xué)
2021-10-07 11:32請問老師,2016年第二題的E小題 我們是用DURATION 來計算的FUTURE數(shù)量的, 但是之前老師講提的時候,也有用過BPV來計算用多少FUTURE,請問這2種算法,結(jié)果是一樣的嗎?有沒有區(qū)別?什么時候用哪種算法比較合適?
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1個回答
Nicholas助教
2021-10-08 10:56
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同學(xué),早上好。
同學(xué)說的方法都是一樣的,不是兩種方法。
我們說Dollar duration=MV*D,BPV=MV*D*0.01%,那么實際上在列式的時候等式左右兩邊的0.01%可以約去的。
計算此類題目可以直接寫出最后的化簡式,或者計算各自的BPV再算出the number of contracts,本質(zhì)一致,沒有區(qū)別。
請【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
