Silvia
2021-10-07 12:05老師，麻煩講下操作經(jīng)典題第21題，視頻講解里沒(méi)有這個(gè)題
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-10-08 13:34
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，為了保障答疑的準(zhǔn)確性和實(shí)效性，請(qǐng)附上對(duì)應(yīng)的題干。
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追問(wèn)
如圖
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追答
同學(xué)你好，先通過(guò)公式2計(jì)算出相關(guān)系數(shù)=0.1965，其中PD=0.90%; 然后代入公式1 ，算出分位點(diǎn)為-1.1108，解析這里少了個(gè)負(fù)號(hào)，然后查表，WCDR=N(-1.1108)=0.133321. 然后計(jì)算risk capital，riskcapital=EAD*LGD*(wcdr-pd）=100*0.75*（0.133321-0.009）。 RWA=12.5* risk capital。課上是講過(guò)例題的，這個(gè)題目也不難，知道公式怎么使用就可以做了。
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追問(wèn)
這個(gè)題最后算出來(lái)大概116m，和bc都差的有點(diǎn)多
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追問(wèn)
應(yīng)該是最后還有乘以久期這個(gè)時(shí)間調(diào)整吧
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追答
對(duì)的，riskcapital=EAD*LGD*(wcdr-pd）這里少寫(xiě)了一個(gè)MA，應(yīng)該是riskcapital=EAD*LGD*(wcdr-pd）*MA=100*0.75*（0.133321-0.009）*1.27。
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