雷同學
2021-10-07 15:11老師，請問計算VaR的時候，為何是計算1天的，不是計算5天的？ 周老師講義中調整后的LVaR公式中的VaR不是計算1天的吧？
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1個回答
Yvonne助教
2021-10-08 16:38
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同學你好，在公式上寫明了1/252，金融指標的計算單位一般是年（T），那么1/252則蘊含了應該考察的是一天。計算出一天的VaR只要再乘以給出的天數調整公式就得到對應的LVaR。
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