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2021-10-07 16:15老師請問這道題的C選項，cash settlement 不應該是補差價的過程嗎 為什么要按照 forward price 支付呢？ 如果按照c選項說的，在收到asset之后再按照遠期合約執(zhí)行價格支付，這不應該屬于physical settlement嗎？ 謝謝
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-10-08 10:02
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同學└(^o^)┘你好，
C的意思是，投資者選擇現金交割補差價，此時在市場上買一個現貨，實際支付的價格不是現貨價格，而是遠期合約的價格。
舉例：
假設我們作為long方，t=T時刻，遠期合約到期。
現金交割補差價：S-F，表示收到
在市場上買入現貨：-S，表示支付S
綜合來看：S-F-S=-F，表示支付F
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