我同學(xué)
2021-10-07 22:00請問我的理解為什么不對? 最小風(fēng)險即最小波動率,5%波動率小所以應(yīng)該多配置,所以選A
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1個回答
Jenny助教
2021-10-08 14:36
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同學(xué)你好,不是這么理解的,最小風(fēng)險確實(shí)是最小波動率,由于資產(chǎn)之間是完全負(fù)相關(guān)的,也就是相關(guān)系數(shù)為0,那么是可以通過調(diào)整資產(chǎn)的權(quán)重,使得組合的波動率為0,0就是最小風(fēng)險了。具體解法見附圖。
