我同學(xué)
2021-10-07 23:18你好，這個題不理解
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-10-08 15:04
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同學(xué)你好，題干的意思是，真實分布是尖峰，那么暗示了分布是肥尾。對于肥尾來說，同樣尾部5%的累計概率，肥尾分布對應(yīng)的關(guān)鍵值要比正態(tài)分布的關(guān)鍵值的絕對值大，而var=|z*sigma|. 如果我們用正態(tài)分布的關(guān)鍵值，那么z就比較小了，也就是算出來的var是低估的。具體var怎么計算，在第四門課會具體講的。
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追問
可不可以理解成尖峰的Var值往往會低估
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追答
一般來說，尖峰確實伴隨著肥尾，但是低估和高估是要看跟什么對比。比如像這個題目，問的是假設(shè)用的分布是正態(tài)（相對瘦尾），那么算出來的var比起真實的尖峰分布確實是低估。
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