余同學(xué)
2021-10-07 23:31leverage ratio不是要求一級(jí)資本得占總敞口的3%以上嗎?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-10-08 15:29
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同學(xué)你好,準(zhǔn)確來說是要求一級(jí)資本占leverage exposure(不同資產(chǎn),比如表內(nèi)表外,的敞口有不同的計(jì)量要求)的3%以上,至于leverage exposure怎么算,這個(gè)就超綱了,不需要了解。
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追問
但是應(yīng)該是針對(duì)所有銀行的,不只是針對(duì)全球系統(tǒng)性重要銀行吧?
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追答
不是哈,leverage ratio和leverage ratio buffer是有區(qū)別的,leverage ratio是前面提到的3%,而這里說的是leverage ratio buffer,是針對(duì)G-SIB提出的額外要求,要求其為50%的G-SIB risk- weighted higher-loss absorbency requirements。
