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2021-10-08 03:11課后練習(xí)題說(shuō)payoff就是T=2時(shí)的,settlement是t=2的payoff折現(xiàn)回來(lái)t=1.然后value就是payoff折現(xiàn)回t=0.對(duì)嗎
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-10-08 11:49
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同學(xué)你好,
你說(shuō)的是FRA吧。
FRA的payoff,就是settlement。也就是T2的收益折回T1?!灸阏f(shuō)的課后練習(xí)題可能稍微有點(diǎn)問(wèn)題】。
value,是T1時(shí)刻的settlement或者payoff,折回至0時(shí)刻。
當(dāng)然也可以直接把T2時(shí)刻的收益一步到位,直接折到0,都是可以的。
