策同學(xué)
2018-05-22 21:31書后題-ss23里面的第14題，老師視頻里講的用的是修正久期，答案用的是有效久期，老師也沒說答案錯(cuò)誤，應(yīng)該以哪個(gè)為準(zhǔn)呢？
所屬：CFA Level III 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Sinny助教
2018-05-23 10:44
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同學(xué)你好，這里應(yīng)當(dāng)用的是有效久期
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追問
上課時(shí)老師講的是這個(gè)公式應(yīng)該用修正久期，涉及含權(quán)債券時(shí)，才用有效久期，本題中未涉及含權(quán)債券，為什么要用有效久期？
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追答
同學(xué)你好，理論上不涉及含權(quán)債券的使用的應(yīng)當(dāng)是修正久期，只有涉及含權(quán)債券用有效久期。但是在三級(jí)中通常不區(qū)分三種久期的區(qū)別，這里由于需要計(jì)算的是expected return，因此書上使用的是expected effective duration而不是current的modified duration
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