鄧同學(xué)
2021-10-08 15:38什么是shaping risk老師,課上好像沒(méi)講過(guò)
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1個(gè)回答
Danyi助教
2021-10-08 15:55
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同學(xué)你好,
除了key rate duration之外的其他duration都是假設(shè)收益率是平行移動(dòng)的,但是實(shí)際情況收益率并不是平行移動(dòng),因此假設(shè)平行移動(dòng)就是shaping risk的。
講義里面有的,見(jiàn)下圖
