我同學(xué)
2021-10-08 19:001)請問如果10obligers是correlation 的,會影響答案嗎 2)為什么不選D
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-10-09 10:16
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同學(xué)你好,會的,那么多個債務(wù)不違約就不能用各自不違約的概率連乘了。
D選項是只有單個債券的情況,而這個組合里是包含了10個債券,所以沒有違約指的是10個都不違約。
