楊同學(xué)
2018-05-23 10:16PPT47頁的例題對(duì)swap進(jìn)行credit risk的計(jì)算,為什么算CF inflow和outflow時(shí)用1/(1+LIBOR)^(days/365)折現(xiàn)而不是用1/(1+LIBOR x days/360) 進(jìn)行折現(xiàn)?
所屬:CFA Level III 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Irene助教
2018-05-23 20:26
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。
一般來說沒有特殊要求,都是用復(fù)利進(jìn)行折現(xiàn)。除非是FRA。
