優(yōu)同學(xué)
2021-10-08 21:12請問為什么no volatility 就得到VAR B=0? 這步?jīng)]聽懂 求指導(dǎo) 謝謝
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-10-09 10:39
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同學(xué)你好,在FRM中常用標(biāo)準(zhǔn)差來表示波動(dòng)率volatility,如果沒有volatility,就說明標(biāo)準(zhǔn)差為0,所以方差variance也等于0。
