余同學(xué)
2021-10-08 23:36老師，看了之前的回答說(shuō)如果這家銀行使用的不是正態(tài)分布的話，那就不能轉(zhuǎn)換置信區(qū)間，可是c選項(xiàng)已經(jīng)說(shuō)了假設(shè)正常分布了，為什么還是錯(cuò)的？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-10-09 12:01
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同學(xué)你好，這里和轉(zhuǎn)換置信區(qū)間無(wú)關(guān)，涉及到的是var值的轉(zhuǎn)換。比如我們先計(jì)算出一天的var值，然后利用平方根法則轉(zhuǎn)換成10天的var值，那么轉(zhuǎn)換前后的置信水平肯定是一樣的，比如95%置信水平下一天的var轉(zhuǎn)換成10天的var對(duì)應(yīng)的置信水平肯定也是95%，不會(huì)變成99%。
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追問(wèn)
這道題的前面部分就是說(shuō)轉(zhuǎn)換置信區(qū)間呀，之前有一道題計(jì)算var值轉(zhuǎn)換置信區(qū)間就是用var值除原來(lái)置信水平的分位點(diǎn)再乘要求的置信水平的分位點(diǎn)，這里為什么就不可以這么做了？
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追答
可你要看它問(wèn)的是什么呀，題干最后針對(duì)的是value at risk，就是在問(wèn)VaR，而且后面說(shuō)的one tailed confidence interval，意思是var只關(guān)心單尾的損失，意思是讓我們用對(duì)應(yīng)置信水平的單尾查表值。題干是要看全的，不能斷章取義。
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