James
2021-10-09 01:50請(qǐng)老師講解下CD選項(xiàng),謝謝
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-10-09 13:29
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同學(xué)你好,C選項(xiàng)的意思是缺乏極端的損失事件,D選項(xiàng)的意思是分布呈現(xiàn)異方差。非參數(shù)方法適用于肥尾,skewness以及任何其他可能導(dǎo)致參數(shù)方法出現(xiàn)問題的非正態(tài)分布的情況。 但是,如果選取的估值數(shù)據(jù)周期包括損失幅度較低,則非參數(shù)方法通常會(huì)導(dǎo)致過低的風(fēng)險(xiǎn)度量。 因此,在這種情況下,參數(shù)化方法將更為合適。
