Johnny
2021-10-09 05:367:36處，這個(gè)內(nèi)容在哪阿？我記得視頻里沒講這么全阿……
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-10-09 10:13
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同學(xué)└(^o^)┘你好，
基礎(chǔ)課程沒有講解題目怎么求解，我們可以依據(jù)基礎(chǔ)課程中涉及的圖形來(lái)求解。
long derivative position表示對(duì)于衍生品投資的頭寸是買入的一方。
A 可以short forward+ long stock，這樣的payoff圖形你可以自己畫一下，綜合來(lái)看投資一個(gè)bond債券，收益恒定，沒有風(fēng)險(xiǎn)。
B 可以long stock+ short bond，其中bond屬于固定收益，沒有看漲看跌一說(shuō)，所以綜合就是long stock
C 可以short forward + short bond，bond債券收益恒定沒有風(fēng)險(xiǎn)，而short forward是看跌標(biāo)的資產(chǎn)，綜合來(lái)看是short derivative。
所以B是正確的。
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