張同學(xué)
2021-10-09 09:32老師，T變大的話z檢驗(yàn)量會變小，不應(yīng)該更不容易拒絕h0嗎，咋理解t變大更容易拒絕h0
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-10-09 13:18
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同學(xué)你好，你這個T代表的是窗口期嗎？如果是窗口期T的話，這句話應(yīng)該對應(yīng)的是kupiec檢驗(yàn)的那張表格，如下圖所示。以下表為例，選取95%的VaR，當(dāng)T是252時，對應(yīng)的費(fèi)拒絕與是7~19一共13個數(shù)，當(dāng)T是510天時，對應(yīng)的費(fèi)拒絕與是38~64一共27個數(shù)，提出單位的影響，13/252=5.165%，19/510=3.73%。所以通過比較不同的窗口期數(shù)據(jù)，可知窗口期越長，越容易拒絕。
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