清同學(xué)
2021-10-09 11:31請(qǐng)問,sr的分母不是樣本標(biāo)準(zhǔn)差得嘛。不是減去均值是減去mar得嘛
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-10-09 14:08
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同學(xué)你好,下半方差計(jì)算的是收益率小于target也就是MAR的標(biāo)準(zhǔn)差,這里記住就可以了,考試對(duì)這個(gè)公式計(jì)算不做要求。
