張同學(xué)
2021-10-09 15:55單因素模型在給定m均值的情況下,為什么是這么寫的?不應(yīng)該先把α轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布嗎,同時(shí)(k-v0)/v0對(duì)應(yīng)k'也要做處理,即做兩步處理:1、處理α為α'=(α-β*m)/根號(hào)1-β平方2、處理k-v0/v0同樣與α'的處理減均值除以標(biāo)準(zhǔn)差。老師這樣理解對(duì)嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-10-09 16:30
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,對(duì)的,是這樣理解的。
