邱同學(xué)
2018-05-23 14:52我想問(wèn)一下，option的gamma不是在at the money和near expiration兩種情況下最大嗎，為什么圖中說(shuō)的好像是同時(shí)滿足的意思？
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1個(gè)回答
Irene助教
2018-05-23 20:27
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同學(xué)你好。
其實(shí)這是一個(gè)效果的疊加。其他條件不變，時(shí)間越短gamma越大，at-the-money的gamma最大。
如果同時(shí)滿足，又是near expiration，又是at-money這個(gè)時(shí)候，gamma就更大了。
所以我們也會(huì)說(shuō)，短期的at-the-money的option，gamma最大。
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追問(wèn)
那如果兩個(gè)條件分開來(lái)，也是可以說(shuō)gamma最大的，是吧？比如是不是可以說(shuō)option在near expiration的時(shí)候最大？
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追答
其他條件不變的情況下，可以這么說(shuō)
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