loveshihongyu
2021-10-09 17:57老師您好，這里我感覺我理解是反的。 對于put option來說， decreases in the underlying equity 所帶來的put value的增長是更大的， 而increases in the underlying equity 所帶來的put value的減少是更小的， 所以這才是漲多跌少， 可是為什么這里說的是for put option, the delta will underestimate the price effect of decreases in the underlying equity and will overestimate the price effect of increases in the underlying equity呢？謝謝
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Nicholas助教
2021-10-11 15:41
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同學，下午好。
因為put option的價格變動和股價變動是反向的，那么漲多跌少就是股價下跌時put option的價值增長是更大的，而股票上漲時put option的價值減少是更小的。
請【點贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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