子同學(xué)
2021-10-09 22:49老師，這道題怎么解？問(wèn)price of asset or nothing call怎么求的呢？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2021-10-11 13:27
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這個(gè)是兩值期權(quán)的定價(jià)公式，了解就好，
其實(shí)就是BSM模型的一部分。
Q表示固定的現(xiàn)金；T表示期權(quán)的到期時(shí)間；r表示無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率；N(d_2 )表示看漲期權(quán)行權(quán)概率；q表示標(biāo)的資產(chǎn)的分紅率；S表示標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值；N(d_1 )表示看漲期權(quán)的delta。
0
0
0
0
