13****69
2021-10-09 23:34老師,755題算出了有效久期與有效凸性,但沒看懂題目在問什么?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2021-10-11 13:32
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
最后是在問:如果我們使用久期+凸性方法進(jìn)行估計(jì)的話,利率變動(dòng)1%,債券價(jià)格變化多少百分比呢?
這實(shí)際上就是在考察下圖的公式:
deltaP/P,就是債券價(jià)格變化百分比
