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2021-10-10 00:21老師能否仔細解釋一下750這個有關對沖的題目
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-10-11 13:43
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同學你好,
這個就是DV01的對沖呀。
如下圖:
call的價值是3m,久期是80.
我選用的對沖工具是:債券,債券的價值是100,久期是7.
我需要多少債券呢?
至于是,買債券,還是賣債券?
因為這里投資者都是賣出看漲期權的,賣出看漲期權的話,擔心的是價格往上漲,所以在對沖工具上,是買入的方向,這樣,如果價格真的上漲了,對沖工具還是可以盈利的
