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2021-10-10 00:22老師能否仔細解釋一下749這個有關對沖的題目,是不是有什么公式呢
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-10-11 13:52
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同學你好
794這題主要是:DV01的對沖
期權面值50m,每100面值的DV01是0.03,。那么50m面值,實際上對應的期權DV01是:(50m/100)*0.03=15000.
而現(xiàn)在債券是:每100面值的DV01是0.07,我需要多少面值的債券,才能對沖掉期權的DV01呢?
(M面值/100)*0.07,這是債券的DV01.
只需要令他等于:15000。就可以對沖了。
從而求出多少債券面值
