王同學(xué)
2021-10-10 10:20老師前兩個(gè)選項(xiàng)的公式能不能列一下,有點(diǎn)忘記了
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-10-11 09:57
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同學(xué)你好,具體公式見附圖,建議再?gòu)?fù)習(xí)一下,講義上也有對(duì)應(yīng)的例題,尤其是IMA是考試??嫉?,要掌握的。另外,IMA法中,在BASEL II.5才把SVaR納入考量,所以Basel II就默認(rèn)是沿用96年修正案的做法。所以考察IMA的時(shí)候要注意題干問的是哪個(gè)版本的IMA。
