馮同學(xué)
2021-10-10 10:21這個(gè)黃色的1.72% HPR/total return 是怎么來(lái)的呢？
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2021-10-11 14:06
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同學(xué)你好
total return= -1×Ending effective duration×(YTME–YTMB)+YTMB=ΔP+YTMB= (P1-P0)+YTMB，其中，P1=99.81(FV=100,N=1,I/Y=1.50+0.6,PMT=1.91,CPT PV)，得total return=[(99.81-100)+1.91]/100=1.72%。
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