趙同學
2021-10-10 11:01百題Case1第五題 Trainor的說法：I always look for low pairwise correlations with other asset classes. 這里的相關性是怎么樣的兩兩相關？如果資產的每個兩兩相關都低相關性似乎也是對的？
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1個回答
Johnny助教
2021-10-11 14:40
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同學你好，就比如ABC三個資產大類，A和B之間的相關度低，B和C之間的相關度低，A和C之間的相關度低，這個就叫兩兩相關。每個資產兩兩相關度低還不夠，還需要（A+B）與C的相關度低，（A+C）與B的相關度低，（B+C）與A的相關度低才行，也就是說資產大類的線性組合之間相關度要低
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追問
那如果這樣的話，官方說法是怎樣才是對的？關于資產之間的相關性低的英文說法？
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追答
同學你好，官方說法是For risk control purposes, an included asset class should not have extremely high expected correlations with other asset classes（兩兩相關） or with a linear combination of other asset classes（資產大類線性組合后也不能高度相關）.
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