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2021-10-10 15:08755題酸出了有效久期和凸性之后怎么算
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-10-11 16:51
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同學(xué)你好。
ED本身就是對(duì)D的近似估計(jì)。EC本身就是C的近似值。
也就是現(xiàn)在已經(jīng)知道了D和C。
題目問(wèn):使用久期和凸性的方法,在利率變動(dòng)1%的情況下,估計(jì)出來(lái)的債券價(jià)格變化百分比是多少。
直接套用公式就可以了。
如下圖
只不過(guò)是:等號(hào)兩邊同時(shí)除以P。
這個(gè)時(shí)候等號(hào)左側(cè)就是債券價(jià)格變化百分比
