讓同學(xué)
2021-10-10 17:03百題case1 Q2 我沒看懂答案這里算covariance的邏輯，我是這樣算的，雖然結(jié)果和答案是一樣…但是不知道對(duì)不對(duì)。PS答案這里的算法不像是求covariance而是求variance
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-10-11 10:46
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同學(xué)，下午好。
計(jì)算協(xié)方差用協(xié)方差矩陣計(jì)算就可以了，具體參照截圖。
同學(xué)計(jì)算出的相關(guān)性和接下來的步驟不是很理解，這里的債券市場敏感程度為0，但是也是需要考慮的。同學(xué)可以直接使用最簡單的方法就好了，或者麻煩同學(xué)可以解釋一下。
請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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