王同學(xué)
2021-10-10 18:48這道題隱含的意思是組合收益服從一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布嗎？還是組合的價(jià)格服從一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布？為什么要用股票的價(jià)格乘以分位點(diǎn)再乘以波動(dòng)率？
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-10-11 17:00
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同學(xué)你好，
這里的意思是：資產(chǎn)的損益服從正態(tài)分布。
如下圖
這個(gè)圖中得到的var是百分比形式體現(xiàn)的，乘以股票價(jià)格，就得到了：現(xiàn)金形式的var
另外一個(gè)點(diǎn)就是：ER在沒(méi)有提及的時(shí)候假定的是：ER=0
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