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2021-10-10 19:53請(qǐng)老師給一個(gè)ARMA方差的推導(dǎo)過(guò)程,謝謝!
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-10-11 10:40
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同學(xué)你好,正確的公式見(jiàn)附圖1, 推導(dǎo)過(guò)程見(jiàn)附圖2. 推導(dǎo)在原版書(shū)中并沒(méi)有展開(kāi),考試也不要求,只要記得結(jié)論即可。ARMA(1,1)以上的,原版書(shū)也沒(méi)有涉及就不用額外給自己增加負(fù)擔(dān)了。
