陶同學(xué)
2021-10-10 21:28請問老師這道題的3×6FRA，6×9FRA，9×12FRA是怎么來的？我不太懂？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Sinny助教
2021-10-11 14:53
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，對于swap來講，相當(dāng)于是在第三個(gè)月，第六個(gè)月，第九個(gè)月和第12個(gè)月交換利息
那么相當(dāng)于是從0時(shí)刻借錢之后，第三個(gè)月還一筆錢
第三個(gè)月借錢，第六個(gè)月還錢……以此類推
根據(jù)FRA的定義，3*6FRA指的是三個(gè)月之后借錢，6個(gè)月之后還錢，總共借3個(gè)月
所以swap中第二次的借錢和還錢就相當(dāng)于是一個(gè)3*6的FRA
后面的幾個(gè)都是類似的哦
0
0
0
0
