我同學(xué)
2021-10-10 22:29請問AR,MA,ARMA都是建立在白噪聲的基礎(chǔ)上嗎,這使得他們滿足白噪聲的三個性質(zhì)嘛
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-10-11 12:00
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同學(xué)你好,應(yīng)該說,當(dāng)時間序列滿足協(xié)方差平穩(wěn)的時候,再用AR、MA、ARMA模型建模。如果時間序列在滿足協(xié)方差平穩(wěn)的基礎(chǔ)上,又是白噪聲,那么一般用MA模型建模。
