金同學(xué)
2021-10-10 22:30在收益歸因分析中提及了對(duì)不同因子的分析,在現(xiàn)實(shí)中會(huì)出現(xiàn)F1<0,且b1p-b1b的情況嗎
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1個(gè)回答
Irene助教
2021-10-11 13:17
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同學(xué)你好
比如說,現(xiàn)在選定的F1=小盤股收益率-大盤股收益率,在經(jīng)濟(jì)好的時(shí)候,因子的收益大于0,但是經(jīng)濟(jì)差的時(shí)候,可能F1<0,此時(shí)如果還是多配小盤股,B1p>B1B,就有可能發(fā)生虧損。
