陳同學(xué)
2021-10-11 02:37Asset allocation百題case 6 的第4題:老師,答案畫(huà)的圖是不是有問(wèn)題?policy portfolio是跟actual frontier相切的(實(shí)線部分),這個(gè)是沒(méi)問(wèn)題的。taa portfolio跟actual frontier是相交而不是相切的(虛線部分),這個(gè)不對(duì)啊。
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1個(gè)回答
Johnny助教
2021-10-12 20:23
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同學(xué)你好,你說(shuō)的沒(méi)錯(cuò),Rf與policy portfolio的連線(實(shí)線)是與frontier相切,而Rf與TAA的連線(虛線)是與frontier相交。由于實(shí)線的斜率更大,因此policy portfolio的夏普比率高于TAA
