陳同學(xué)
2021-10-11 02:53老師,black litterman model 究竟比reverse mvo model不同在哪里?這個(gè)上課的時(shí)候老師說(shuō)基本沒區(qū)別,但是百題case 4 第三題有考到了這兩者的區(qū)別。
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1個(gè)回答
Johnny助教
2021-10-11 16:30
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同學(xué)你好。Black-Litterman是對(duì)reverse optimization的補(bǔ)充,它是將reverse optimization進(jìn)行調(diào)整來(lái)反應(yīng)投資者自身的觀點(diǎn)和預(yù)測(cè)??偠灾珺lack-Litterman是把投資者自身對(duì)expected return的預(yù)測(cè)與反向優(yōu)化的收益率相結(jié)合。
