朱同學(xué)
2018-05-23 23:26課后練習(xí)題4.2.2的第3小題（教材上是第十題，163頁）。為什么教材上的binomial tree比上課的要多出一個時間點(diǎn)？在教材上的time 3 那些利率是從哪里來的？請問在binomial tree算債券價格的時候，coupon應(yīng)該在折現(xiàn)之前還是之后加？
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1個回答
Michael助教
2018-05-24 11:57
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學(xué)員你好，板書里面的是利率二叉樹，word里面的是債券的現(xiàn)金流。一個三年期的債券用二年期的利率二叉樹估值，像106這個現(xiàn)金流用time 2的利率來折現(xiàn)的。
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