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2021-10-11 15:16老師可以解釋一下選項(xiàng)c嗎？表格中不是給了portfolio3的skewness嗎？那portfolio3對(duì)應(yīng)的偏度是-1.5，即左偏，導(dǎo)致a few extreme losses. 那么對(duì)應(yīng)該選項(xiàng)就是“a few large deviations”.是這樣理解嗎？
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1個(gè)回答
Jessica助教
2021-10-11 19:07
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同學(xué)你好，
本題的3個(gè)選項(xiàng)，都不涉及到偏度的分析
這個(gè)題目，與正態(tài)分布相比，組合3的分布最可能？
兩個(gè)分布之間，如果是可以比較的話，那么一定是在有相同的方差，均值的情況下才是可比較的。故組合3相比正態(tài)分布而言，是高峰的，那么高峰一定對(duì)應(yīng)的是肥尾，因此它比正態(tài)分布，有更大的離散程度。因此，選項(xiàng)C是錯(cuò)誤的。
為努力學(xué)習(xí)的自己【點(diǎn)贊】，祝同學(xué)順利通過(guò)考試~金榜題名哦~
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