黃同學(xué)
2021-10-11 18:29delta gamma法不是用于平行移動(dòng)嘛
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2021-10-11 18:40
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這里是在研究var呀。
你是不是和債券價(jià)格估計(jì)弄混了。
當(dāng)然了deltagamma法本質(zhì)上也是用于平行移動(dòng),即假定標(biāo)的變化量是:var(S)
