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2021-10-11 19:57這個考beta是否真的等于0.8考試會考么 怎么考 是上午題么謝謝
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1個回答
Chris Lan助教
2021-10-12 10:34
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同學(xué)你好
這個意思是相當(dāng)于Beta是這么大,因為市場波動-1.5%,組合變化-1.2%,所以他們的敏感程度就是0.8.
這種計算 effective beta的計算是以前考綱的內(nèi)容,現(xiàn)在不考了,但這個理念知道一下也沒有壞處。
