張同學(xué)
2021-10-11 22:05老師,backtesting...VaR可理解為,陰影區(qū)間為VaR的置信區(qū)間,落在陰影區(qū)間外的為檢驗(yàn)不合理嗎?如果可以這樣理解,那么u、z、δ等于什么呢?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-10-12 10:01
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同學(xué)你好,落在接受域之外的是拒絕域,代表拒絕原假設(shè)。μ代表均值,σ代表標(biāo)準(zhǔn)差,z代表標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的分位數(shù)。
