陳同學(xué)
2021-10-11 22:32請(qǐng)問VaR是普風(fēng)險(xiǎn)度量的指標(biāo)嗎?我記得以前有說(shuō)普風(fēng)險(xiǎn)度量的權(quán)重是非遞增的,所以VaR才是普風(fēng)險(xiǎn)是嗎?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-10-12 11:25
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同學(xué)你好,VaR嚴(yán)格的說(shuō)只能算是普風(fēng)險(xiǎn)度量的limiting case,也就是并不完全屬于譜風(fēng)險(xiǎn)度量。
