willing
2021-10-11 22:43老師您好，PPT第11頁，老師說均值和標(biāo)準(zhǔn)差是題目為了方便給了百分比形式，考試時候可能不給。請問這種costofliquidation的問題什么時候用Proportionalspread百分比的形式啊，看公式里沒有體現(xiàn)百分比的這個問題。還有題目中給的standarddeviation怎么是dollar形式啊，怎么算出來proportional的mean和標(biāo)準(zhǔn)差是0.01111,和0.02222的，謝謝
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-10-12 13:47
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同學(xué)你好，考試的時候可能直接給你均值和標(biāo)準(zhǔn)差的數(shù)值，就比如說你說的那道題里面直接給出dollar的形式，這種情況下需要除以mid-market price求出mean and standard deviation of the proportional，這里proportional的意思是成比例的，也就是均值和標(biāo)準(zhǔn)差和mid-market price的比值，這個值同時也是百分比的形式。
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