我同學(xué)
2021-10-11 23:03請(qǐng)問(wèn)這里是不是考察的使用平方根法則來(lái)計(jì)算波動(dòng)率？如果獨(dú)立了，數(shù)據(jù)之間沒(méi)有相關(guān)性，怎么估計(jì)出波動(dòng)率呀
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-10-12 10:45
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同學(xué)你好，是的，這里考察時(shí)平方根法則。
沒(méi)有相關(guān)性是可以算波動(dòng)率的呀。本身波動(dòng)率或者說(shuō)方差的定義式就是E[（x-E（x）(x-E(x)], 并沒(méi)有涉及到相關(guān)性。
如果是兩兩之間的波動(dòng)率，比如var（x+y）=var（x）+var（y）+2cov（x，y）。 沒(méi)有相關(guān)性只會(huì)使得二者的協(xié)方差為0，也就是var（x+y）=var（x）+var（y），并不會(huì)計(jì)算不出波動(dòng)率呀。
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