Silvia
2021-10-12 00:28老師，請(qǐng)講下這兩題，不明白
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-10-12 13:37
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同學(xué)你好，1.lognormal模型中basis point volatility是σr，yield volatility是σ。因?yàn)棣沂钦墓潭ǔ?shù)，所以basis point volatility與r是正向關(guān)系，隨著r的增加而增加。
2.在均值和波動(dòng)率固定的情況下，遠(yuǎn)離均值的部分也就是價(jià)外期權(quán)的價(jià)格在CIR模型和normal，lognormal三種分布下可能會(huì)產(chǎn)生非常不同的期權(quán)價(jià)格，這是原版書(shū)的一個(gè)結(jié)論記住即可。
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