讓同學(xué)
2021-10-12 12:53計(jì)算swap duration的時(shí)候,按年付息的floating端久期是0.5,半年付息的floating端久期是0.25?
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2021-10-13 10:54
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同學(xué)你好
這是以前考綱的默認(rèn)假設(shè)?,F(xiàn)在的題都會(huì)直接告訴我們固定端和浮動(dòng)端的duration。
