郭同學(xué)
2021-10-12 14:24這道題請老師講解一下,我覺得題干的第三句話沒錯啊。書上講過這個意思啊。。。答案選就是這個
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1個回答
開開助教
2021-10-12 18:25
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同學(xué)你好,第三句話說反了,應(yīng)該是:
if the factor exposure is fully neutralized, the active risk will be entirely attributed to Active Share,不是active risk
Neutralized factor exposure 是指factor的權(quán)重和benchmark一致。那么active risk就不會是因為factor weighting 產(chǎn)生的了,它完全來自于Active Share, 也就是組合和benchmark選股方面的差異。
請【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
