張同學
2021-10-12 14:38var80%就是置信水平是80%嗎 為什么var99%不是指99%那一大部分 而是要用1%那部分表示呢
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
2個回答
Jenny助教
2021-10-12 16:15
該回答已被題主采納
同學你好,80%和99%表示的都是置信水平,var本身衡量的是在一定置信水平下的損失,所以它關(guān)心的的是分布尾部那1%對應(yīng)的損失部分。
-
追問
只有尾部的1%是損失嗎
Adam助教
2021-10-12 18:29
該回答已被題主采納
1%的部分對應(yīng)的是“極端損失”
