小同學(xué)
2021-10-12 17:36這題credit公司的信用風(fēng)險為什么是下降呢？是這么理解嗎？就是BNP公司賺到的少了，那么支付給credit公司的固定的那筆錢就有可能違約，所以credit公司的敞口就大了？
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1個回答
Jenny助教
2021-10-12 18:26
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同學(xué)你好，不是的呀，這里credit的信用風(fēng)險是增加的，在這筆利率互換合約中，Credit 收到的是固定利率，支付的是浮動的利息，因此當(dāng)Libor（浮動）開始下降的時候，Credit Agricole支付的金額會更少，相當(dāng)于在這筆交易里面是盈利的，盈利越多，對應(yīng)敞口相應(yīng)會越大（交易對手違約的話，損失就越大），所以信用風(fēng)險會增加。
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回復(fù)Jenny：老師你好，對于這個問題我想再問問，不考慮netting的情況下，負數(shù)或者說credit支付的浮動利率是不是不算作exposure，那我理解是對于收固定的情況下他的exposure就是一個fixed rate不變的所以他的credit risk不變的？還是說就是要考慮一個netting的情況的？
